基于B-S模型和二叉树模型的上证50ETF期权定价研究
发表时间：2019年9月2日 浏览：335次
摘要：针对期权定价问题,本文以上证50ETF2月2.60认购期权(10001237.SH)为研究样本,借助MATLAB用历史波动率分别计算B-S模型和三种二叉树模型的期权价格,计算与实际价格的平均相对误差对比得到二步二叉树模型更好的结论,再通过ARCH检验,进一步验证了我们所建立的两种期权定价模型的科学性。
关键词：B-S模型; 二叉树模型; ARCH模型; 上证50ETF;
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